隐式蒙特卡罗采样器的小噪声分析与对称化
数值分析
2014-10-24 v1 统计计算
摘要
隐式采样器是从多变量概率分布中生成独立加权样本的算法。这些算法常用于贝叶斯数据同化算法。我们利用拉普拉斯渐近展开在小噪声机制下分析了两种隐式采样器。我们的分析建议对算法进行对称化处理，从而以相对较小的额外成本得到改进的（隐式）采样方案。计算实验证实了该理论，并表明对称化对于小噪声采样问题是有效的。
引用
@article{arxiv.1410.6151,
title = {Small-noise analysis and symmetrization of implicit Monte Carlo samplers},
author = {Jonathan Goodman and Kevin K. Lin and Matthias Morzfeld},
journal= {arXiv preprint arXiv:1410.6151},
year = {2014}
}