序贯蒙特卡洛家系收敛的简单条件及其应用
统计计算
2020-12-08 v2 概率论
统计方法学
摘要
我们给出了一类具有非中性选择机制的相互作用粒子系统随着粒子数增长，其关联极限家系过程为时间重标度的 Kingman 合并过程的简单条件。序贯蒙特卡洛算法是近似非线性滤波与平滑等问题中积分的流行方法，其采用此类粒子系统。它们的性能强烈依赖于所诱导家系过程的性质。我们针对标准序贯蒙特卡洛算法（具有一类广泛的低方差重采样方案）以及具有多项重采样的条件序贯蒙特卡洛验证了主要结果的条件。
引用
@article{arxiv.2007.00096,
title = {Simple conditions for convergence of sequential Monte Carlo genealogies with applications},
author = {Suzie Brown and Paul A. Jenkins and Adam M. Johansen and Jere Koskela},
journal= {arXiv preprint arXiv:2007.00096},
year = {2020}
}
备注
22 pages, 1 figure