存在离群点时的序贯变点检验:基于密度幂散度的方法
统计方法学
2021-06-29 v2
摘要
在本研究中,我们考虑在存在离群点的情况下监测参数变化的问题。为提出一种对离群点稳健的序贯过程,我们利用密度幂散度推导构成该过程的检测器与停止时间。我们首先研究了所提序贯过程在独立同分布序列下的渐近性质,然后将该过程推广至平稳时间序列模型,并给出一组充分条件,使得所提过程在功效上具有渐近受控的显著性水平与一致性。作为一个应用,我们的过程被应用于GARCH模型。我们通过仿真研究证明了所提过程的有效性与稳健性。最后,提供了两个真实数据分析以说明所提序贯过程的实用性。
引用
@article{arxiv.2008.02365,
title = {Sequential change point test in the presence of outliers: the density power divergence based approach},
author = {Junmo Song},
journal= {arXiv preprint arXiv:2008.02365},
year = {2021}
}