泊松整值自回归时间序列中加法离群点的检测
统计方法学
2012-05-01 v1 统计计算
摘要
在时间序列分析中经常会遇到离群观测值。本文考虑了整值时间序列中加法离群点的检测问题。我们展示了如何利用 Gibbs 抽样来检测 INAR(1) 过程中的离群观测值。所提出的方法通过实例以及一个观测数据集进行了说明。
引用
@article{arxiv.1204.6516,
title = {Detection of additive outliers in Poisson INteger-valued AutoRegressive time series},
author = {Maria Eduarda Silva and Isabel Pereira},
journal= {arXiv preprint arXiv:1204.6516},
year = {2012}
}
备注
14 pages, 4 figures