离散观测扩散过程离散参数变点的稳健检验
统计理论
2019-07-01 v1 统计方法学
统计理论
摘要
本文处理在观测受离群值污染时，离散观测扩散过程离散参数变点的检验问题。为减轻离群值影响，我们首先使用稳健估计计算残差，然后提出一种基于截尾残差的 CUSUM 检验。所提检验被证明在原假设无参数变点下弱收敛于 Brownian bridge 的函数。我们进行模拟以评估所提检验在存在离群值时的表现。数值结果确认所提检验对离群值具有强稳健性质。在真实数据分析中，我们将 Ornstein-Uhlenbeck 过程拟合于 KOSPI200 波动率指数数据，并定位出一些朴素 CUSUM 检验未检测到的变点。
引用
@article{arxiv.1906.12208,
title = {Robust test for dispersion parameter change in discretely observed diffusion processes},
author = {Junmo Song},
journal= {arXiv preprint arXiv:1906.12208},
year = {2019}
}
备注
25 pages, 5 figures