监测有限观测序列分布变化的优化序贯检验
统计理论
2019-08-01 v1 统计方法学
统计理论
摘要
本文发展了一种方法，用于构造监测具有一般依赖结构的有限观测序列分布变化的优化序贯检验。该方法使我们能够证明，针对不同的检测延迟时间性能指标，可以构造不同的优化序贯检验。我们还给出了一个公式，用于计算每个优化序贯检验的广义失控平均游程长度值。此外，我们表明，当观测序列的变后条件密度（概率）不依赖于变化时间时，存在一个不等价于直接依赖于检验统计量的优化控制限。
引用
@article{arxiv.1907.13421,
title = {Optimal Sequential Tests for Monitoring Changes in the Distribution of Finite Observation Sequences},
author = {Dong Han and Fugee Tsung and Jinguo Xian},
journal= {arXiv preprint arXiv:1907.13421},
year = {2019}
}