弱方差广义伽马卷积过程的自分解性
概率论
2019-03-05 v3
摘要
弱方差广义伽马卷积过程是经多元Thorin从属过程弱从属于多元布朗运动的随机过程。在此类中，我们将无漂移布朗运动产生自分解过程的结果从强从属推广到弱从属。在底层Thorin测度的矩条件下，我们证明该条件也是必要的。我们将结果应用于一些著名过程，如弱方差alpha-gamma过程，并在某些情形中说明矩条件的必要性。
引用
@article{arxiv.1712.03640,
title = {Selfdecomposability of Weak Variance Generalised Gamma Convolutions},
author = {Boris Buchmann and Kevin W. Lu and Dilip B. Madan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1712.03640},
year = {2019}
}