隐马尔可夫模型中状态数的选择——陷阱、实际挑战与务实解决方案
统计方法学
2017-04-18 v2 定量方法
摘要
我们讨论隐马尔可夫模型中著名的阶数选择问题，即选择适当数量的状态，重点指出了分析真实数据时出现的典型陷阱与实际挑战。通过大量模拟演示了尽管任务概念简单，但在实践中导致阶数选择特别困难的原因。特别是，我们证明了为何基于标准信息准则的成熟形式化模型选择程序，在状态应是有意义实体的情况下，往往倾向于支持状态数大得不合需要的模型。我们还提供了一种务实的逐步方法，并附上从业者如何实现阶数选择的全面建议。我们以麝牛运动的真实数据案例研究说明了我们提出的策略。
引用
@article{arxiv.1701.08673,
title = {Selecting the Number of States in Hidden Markov Models - Pitfalls, Practical Challenges and Pragmatic Solutions},
author = {Jennifer Pohle and Roland Langrock and Floris van Beest and Niels Martin Schmidt},
journal= {arXiv preprint arXiv:1701.08673},
year = {2017}
}