基于 Fisher 精确检验的分割过程及其在汇率中的应用
统计方法学
2013-09-04 v1 数据分析、统计与概率
统计金融
摘要
本研究提出了一种基于 Fisher 精确检验的单变量时间序列分割过程。我们表明，可以将适当的变点检测为 p 值的最小值。结果显示，所提出的过程能够检测人工时间序列中的变点。我们将所提出的方法递归地应用于寻找汇率的片段。该方法也被应用于随机打乱的时间序列。结论表明，随机打乱的数据可用作确定零假设的基准。
引用
@article{arxiv.1309.0602,
title = {Segmentation procedure based on Fisher's exact test and its application to foreign exchange rates},
author = {Aki-Hiro Sato and Hideki Takayasu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1309.0602},
year = {2013}
}