基于p值滤波导数法的多个变点离线检测
统计理论
2015-03-13 v2 统计理论
摘要
本文研究了独立观测时间序列中变点数量未知情况下的离线变点检测问题。我们提出了一种具有线性时间和内存复杂度的序贯分析方法。该方法第一步基于滤波导数法，该方法能检测出正确的变点，但也会产生误检。我们通过增加第二步来改进滤波导数法，在该步骤中计算每个潜在变点对应的p值。然后，我们剔除p值小于给定临界水平的点，将其视为误报。接下来，我们将我们的方法与惩罚最小二乘准则程序在模拟数据集上进行了比较。最后，我们将基于p值的滤波导数法应用于心跳时间序列的分割以及金融时间序列日均交易量的变点检测。
引用
@article{arxiv.1003.4148,
title = {Off-line detection of multiple change points with the Filtered Derivative with p-Value method},
author = {Pierre R. Bertrand and Mehdi Fhima and Arnaud Guillin},
journal= {arXiv preprint arXiv:1003.4148},
year = {2015}
}