基于p值的滤波导数法用于多变点检测
统计理论
2015-03-13 v1 统计理论
摘要
本文处理独立观测时间序列的离线变点检测问题，其中变点数量未知。我们提出了一种具有线性时间和内存复杂度的类序贯分析方法。我们的方法第一步基于滤波导数法，该方法能检测出正确的变点，但也会产生虚假变点。我们通过增加第二步来改进滤波导数法，在该步中我们计算每个潜在变点对应的p值。然后，我们将p值小于给定临界水平的点作为虚警剔除。接下来，我们将我们的方法与惩罚最小二乘准则程序在模拟数据集上进行了比较。最后，我们将带p值的滤波导数法应用于心跳时间序列的分割。
引用
@article{arxiv.1003.4147,
title = {Filtered derivative with p-value method for multiple change-points detection},
author = {Pierre R Bertrand and Mehdi Fhima},
journal= {arXiv preprint arXiv:1003.4147},
year = {2015}
}