无折扣瞬态 Markov 模型的风险厌恶控制
最优化与控制
2014-03-25 v2
摘要
我们使用 Markov 风险度量来为瞬态受控 Markov 过程的无折扣总成本问题建立一种风险厌恶版本。我们推导了风险厌恶动态规划方程，并证明了当采用风险度量时，随机化策略可能严格优于确定性策略。我们通过最优停止问题和器官移植问题对这些结果进行了说明。
引用
@article{arxiv.1203.5437,
title = {Risk-Averse Control of Undiscounted Transient Markov Models},
author = {Ozlem Cavus and Andrzej Ruszczynski},
journal= {arXiv preprint arXiv:1203.5437},
year = {2014}
}