随机最优控制与马尔可夫决策过程的风险厌恶形式化
最优化与控制
2025-05-23 v1 统计理论
统计理论
摘要
本文旨在探讨随机最优控制（SOC）和马尔可夫决策过程（MDP）的风险厌恶及分布鲁棒建模。我们讨论了条件嵌套风险函数的构建，特别关注价值-at-Risk（Value-at-Risk）度量。推导了鲁棒 SOC 和 MDP 中非随机化最优策略存在性的必要充分条件。我们还研究了涉及价值-at-Risk 度量的优化问题的样本复杂度。
引用
@article{arxiv.2505.16651,
title = {Risk-averse formulations of Stochastic Optimal Control and Markov Decision Processes},
author = {Alexander Shapiro and Yan Li},
journal= {arXiv preprint arXiv:2505.16651},
year = {2025}
}