风险厌恶随机最优控制：一种可有效计算统计上界
最优化与控制
2023-05-04 v3
摘要
本文讨论了 SDDP 类型算法在随机最优控制（SOC）问题的嵌套风险厌恶公式中的一种应用。我们提出了一种针对风险厌恶 SOC 问题最优值的统计上界的构造方法。这勾勒出解决该研究领域中长期存在问题的一种途径。该上界对一大类凸且单调的条件风险映射成立。最后，我们展示了该统计上界在求解实际水电联合调度规划问题中的有效性。
引用
@article{arxiv.2112.09757,
title = {Risk-Averse Stochastic Optimal Control: an efficiently computable statistical upper bound},
author = {Vincent Guigues and Alexander Shapiro and Yi Cheng},
journal= {arXiv preprint arXiv:2112.09757},
year = {2023}
}