一般状态空间下风险敏感控制的最优性
风险管理
2016-08-14 v1 概率论
摘要
本文研究一般状态空间上的离散时间马尔可夫控制过程。采用长期风险敏感平均成本准则作为性能度量。单步成本函数为非负且可能无界。利用消失折扣因子方法，建立了最优性不等式和决策者的最优平稳策略。
引用
@article{arxiv.0704.0394,
title = {Average optimality for risk-sensitive control with general state space},
author = {Anna Jaśkiewicz},
journal= {arXiv preprint arXiv:0704.0394},
year = {2016}
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评论
Published at http://dx.doi.org/10.1214/105051606000000790 in the Annals of Applied Probability (http://www.imstat.org/aap/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)