I(1)与I(2)自回归希尔伯特过程的表示
统计理论
2020-10-28 v4 计量经济学
统计理论
摘要
我们将针对I(1)和I(2)向量自回归过程的Granger-Johansen表示定理进行推广，以容纳取值于任意复可分希尔伯特空间的过程。这一更一般的设定对于涉及函数时间序列的统计应用具有核心意义。我们首先得到了一组充要条件，用于判断全纯零指标Fredholm算子束的逆中的极点为一阶或二阶。这些条件构成了我们发展自回归希尔伯特过程的I(1)和I(2)表示的基础。协整子空间与吸引子子空间通过自回归算子束在1的邻域内的行为来刻画。
引用
@article{arxiv.1701.08149,
title = {Representation of I(1) and I(2) autoregressive Hilbertian processes},
author = {Brendan K. Beare and Won-Ki Seo},
journal= {arXiv preprint arXiv:1701.08149},
year = {2020}
}
备注
47 pages