序列相关系数自助法近似的相对误差
统计理论
2013-06-07 v1 统计理论
摘要
我们考虑 AR(1) 模型下的第一序列相关系数，其中不假设误差服从高斯分布。在这种情况下，由于误差分布未知，有必要考虑基于该统计量的检验的自助法近似。我们获得了该统计量及其自助法版本尾部概率的鞍点近似，并利用这些近似表明自助法尾部概率以给定的相对误差逼近真实值，从而扩展了 Daniels [Biometrika 43 (1956) 169-185] 针对高斯情形的经典结果。这些方法需要对奇数编号的观测集进行条件化，并提出了一种条件自助法，我们证明其具有类似的相对误差性质。
引用
@article{arxiv.1306.1324,
title = {Relative errors for bootstrap approximations of the serial correlation coefficient},
author = {Chris Field and John Robinson},
journal= {arXiv preprint arXiv:1306.1324},
year = {2013}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.1214/13-AOS1111 the Annals of Statistics (http://www.imstat.org/aos/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)