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copula的非交换性与一致性度量之间的关系

统计理论 2023-08-09 v2 统计金融 统计理论

摘要

本文研究了全面选取的五种最重要的一致性度量(即Spearman's rho、Kendall's tau、Gini's gamma、Blomqvist's beta,以及其较弱对应项Spearman's footrule)如何与非交换性(即copula上的不对称性)相关联。除这些结果外,所提出的方法似乎也是新颖的,并可作为探索copula特定性质与其某些依赖结构度量之间关系,或或许各种依赖结构度量之间关系的原始模型。

关键词

引用

@article{arxiv.1909.06648,
  title  = {Relation between non-exchangeability and measures of concordance of copulas},
  author = {Damjana Kokol Bukovšek and Tomaž Košir and Blaž Mojškerc and Matjaž Omladič},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1909.06648},
  year   = {2023}
}

备注

27 pages, 11 figures