copula的非交换性与一致性度量之间的关系
统计理论
2023-08-09 v2 统计金融
统计理论
摘要
本文研究了全面选取的五种最重要的一致性度量(即Spearman's rho、Kendall's tau、Gini's gamma、Blomqvist's beta,以及其较弱对应项Spearman's footrule)如何与非交换性(即copula上的不对称性)相关联。除这些结果外,所提出的方法似乎也是新颖的,并可作为探索copula特定性质与其某些依赖结构度量之间关系,或或许各种依赖结构度量之间关系的原始模型。
引用
@article{arxiv.1909.06648,
title = {Relation between non-exchangeability and measures of concordance of copulas},
author = {Damjana Kokol Bukovšek and Tomaž Košir and Blaž Mojškerc and Matjaž Omladič},
journal= {arXiv preprint arXiv:1909.06648},
year = {2023}
}
备注
27 pages, 11 figures