2000年4月纳斯达克崩盘的递归分析
物理与社会
2012-10-03 v1 统计金融
摘要
递归图（RP）与递归量化分析（RQA）是能够用于非线性动力系统与非平稳性的信号数值分析方法。此外，它们能很好地揭示动力系统状态的变化。研究表明，RP 与 RQA 可在金融指数泡沫破裂前（类比相变）探测到临界态，从而得以估计泡沫起始时间。分析基于 1998 年 1 月至 2003 年 11 月间的纳斯达克每日收盘价。纳斯达克泡沫起始时间被估计为 1999 年 10 月 19 日。
引用
@article{arxiv.physics/0505170,
title = {Recurrence analysis of the NASDAQ crash of April 2000},
author = {Annalisa Fabretti and Marcel Ausloos},
journal= {arXiv preprint arXiv:physics/0505170},
year = {2012}
}
备注
5 pages, 3 figures, 1 table, 12 references, to be published in "Fruits of Econophysics", H. Takayasu, Ed. Springer 2005