基于留一法密度估计的最快变化检测
信号处理
2022-11-07 v2 统计理论
统计理论
摘要
本文考虑在独立观测序列中的最快变化检测问题。假设变化前分布已知，而变化后分布完全未知。我们提出了一种窗口受限的留一法（leave-one-out, LOO）CuSum 检验，其不假设任何变化后分布的知识，也不需要任何变化后训练样本。研究表明，在密度估计器满足一定收敛条件的情形下，当虚警率趋于零时，LOO-CuSum 检验是一阶渐近最优的。该分析通过数值结果得到验证，其中 LOO-CuSum 检验与具有分布知识的基线检验进行了比较。
引用
@article{arxiv.2211.00223,
title = {Quickest Change Detection with Leave-one-out Density Estimation},
author = {Yuchen Liang and Venugopal V. Veeravalli},
journal= {arXiv preprint arXiv:2211.00223},
year = {2022}
}