存在干扰变化时的快速变化检测
统计理论
2019-10-23 v5 统计理论
摘要
在可能同时发生干扰变化和临界变化的快速变化检测问题中，目标是在未发生变化或仅发生干扰变化时不引发警报的前提下，尽快检测到临界变化。提出了一种基于广义似然比检验统计量的窗限序贯变化检测程序。为所提出的检验统计量开发了一种递归更新方案，并证明其在温和的技术条件下是渐近最优的。在变化后分布属于参数化族的场景下，推导出了广义停时及其平均游程长度的下界。将所提出的停止规则与 FMA 停时以及分别使用独立的 CuSum 停止程序检测干扰变化和临界变化的朴素两阶段程序进行了比较。模拟表明，所提出的规则优于 FMA 停时和两阶段程序，并且在轴承故障真实数据集上的实验验证了所提出停时的性能。
引用
@article{arxiv.1902.03460,
title = {Quickest Change Detection in the Presence of a Nuisance Change},
author = {Tze Siong Lau and Wee Peng Tay},
journal= {arXiv preprint arXiv:1902.03460},
year = {2019}
}