拟随机矩阵与马尔可夫更新理论
概率论
2015-08-28 v2
摘要
给定一个分布函数矩阵和一个拟随机矩阵，即一个不可约非负矩阵，其最大特征值为1，并具有唯一的正左、右特征向量，本文研究了关联的矩阵更新测度以及一个相关积分方程的性质。与早期工作不同，本文通过一种基于简单调和变换的纯概率方法进行研究。主要结果包括马尔可夫更新型定理以及在绝对连续条件下的Stone型分解。文末给出了三个应用。
引用
@article{arxiv.1312.3090,
title = {Quasi-stochastic matrices and Markov renewal theory},
author = {Gerold Alsmeyer},
journal= {arXiv preprint arXiv:1312.3090},
year = {2015}
}
备注
24 pages