面向不确定性决策的分位数傅里叶回归
最优化与控制
2024-09-17 v1
摘要
我们考虑源于底层自然现象马尔可夫模型的马尔可夫决策过程。此类现象在时间上通常是周期性的（例如年度），因此对它们进行建模的马尔可夫过程必须是非时齐的，具有循环平稳而非平稳的行为。我们描述了一种构建此类过程的技术，该技术允许过程所取的值与序列依赖结构均存在周期性变化。我们包含了两个说明性数值示例：一个水力发电调度问题和一个海上风电并网模型。
引用
@article{arxiv.2409.10455,
title = {Quantile Fourier regressions for decision making under uncertainty},
author = {Arash Khojaste and Geoffrey Pritchard and Golbon Zakeri},
journal= {arXiv preprint arXiv:2409.10455},
year = {2024}
}