正态分层模型中超先验的后验适当性与可容许性
统计理论
2007-06-13 v1 统计理论
摘要
分层建模十分优异且将持续存在，但超参数先验的选择往往较为随意。不幸的是，随着超参数数量的增加，随意选择的影响会成倍放大，导致性能显著下降。作为一个极端但并不少见的例子，错误的超参数先验甚至可能导致后验不适当。对于可交换分层多元正态模型，我们首先确定一类标准分层先验何时产生适当或不适当的后验。接着我们确定该类中的哪些元素在二次损失下产生均值的容许估计量；此类考量可为分层先验的选择提供一条有用准则。最后讨论了所得后验分布的计算问题。
引用
@article{arxiv.math/0505605,
title = {Posterior propriety and admissibility of hyperpriors in normal hierarchical models},
author = {James O. Berger and William Strawderman and Dejun Tang},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0505605},
year = {2007}
}
备注
Published at http://dx.doi.org/10.1214/009053605000000075 in the Annals of Statistics (http://www.imstat.org/aos/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)