高维高斯分布中的参数估计
统计计算
2011-05-30 v1 数值分析
摘要
为了计算高维空间高斯模型的对数似然，必须计算大型、稀疏、对称正定精度矩阵Q的行列式。传统方法在评估超大型模型的对数似然时，可能会因巨大的内存需求而失败。我们提出了一种在矩阵-向量乘积Qv计算速度很快时评估此类似然的新方法。在该方法中，我们利用矩阵函数、Krylov子空间和探测向量来构建一种计算对数似然的迭代方法。
引用
@article{arxiv.1105.5256,
title = {Parameter estimation in high dimensional Gaussian distributions},
author = {Erlend Aune and Daniel P. Simpson},
journal= {arXiv preprint arXiv:1105.5256},
year = {2011}
}
备注
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