面向 Pakistan-Exposed ETFs 的投资组合优化：风险与绩效洞察
投资组合管理
2025-01-24 v1
摘要
本研究考察了以新兴和边缘市场之视角对巴基斯坦的投资图景，特别关注面向国际投资者，尤其是美国投资者的通过暴露于巴基斯坦的交易型基金 (ETF)。该分析涵盖 30 只不同程度暴露于巴基斯坦的 ETF，覆盖时间范围为 2016 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月。该研究突显了投资这些 ETF 的潜在收益与风险，强调进行彻底的风险评估和投资组合绩效比较的重要性。通过提供基于历史优化的描述性统计和绩效指标，本文旨在为投资者提供必要的洞察，以在与巴基斯坦暴露的 ETF 相关的投资组合优化中做出明智的决策。论文的第二部分引入并评估了动态优化方法。本节旨在探讨动态优化技术的适应性和绩效指标与传统历史优化方法之间的对比。通过将动态优化纳入研究，旨在为巴基斯坦暴露的 ETF 提供这些对比方法的有效性见解。研究结果凸显了巴基斯坦市场在更广泛的新兴市场背景下的重要性，为投资组合策略的多样化和潜在增长提供了路径。
引用
@article{arxiv.2501.13901,
title = {Optimizing Portfolios with Pakistan-Exposed ETFs: Risk and Performance Insight},
author = {Ali Jaffri and Abootaleb Shirvani and Ayush Jha and Svetlozar T. Rachev and Frank J. Fabozzi},
journal= {arXiv preprint arXiv:2501.13901},
year = {2025}
}