非线性时间序列建模的最优时间延迟嵌入
混沌动力学
2007-05-23 v1
摘要
在构建线性或非线性模型时，人们面临选择最佳变量集以预测未来动态的问题。在非线性时间序列分析中，问题在于选择时间延迟嵌入中的正确时间延迟。我们提出了一种新技术，能够量化特定变量集的适用性，并建议了一种计算高效的方案来确定用于时间序列建模的最佳非均匀时间延迟嵌入。我们的结果基于如下假设：一般而言，给出最佳局部常数模型的变量也将给出最佳非线性模型。在多种实验与模拟系统中，我们发现该方法产生的动态比标准均匀嵌入更真实，预测也更准确。
引用
@article{arxiv.nlin/0312011,
title = {Optimal time delay embedding for nonlinear time series modeling},
author = {Michael Small},
journal= {arXiv preprint arXiv:nlin/0312011},
year = {2007}
}