最优嵌入参数：一种建模范式

从时间序列重建动力系统需要选择两个参数：嵌入维数 $d_e$ 和嵌入延迟 $\tau$。存在许多相互竞争的标准来选择这些参数，且都是启发式的。在建模潜在动力系统演化算子的背景下，我们表明只需关注乘积 $d_e\tau$。我们引入了一种信息论标准，用于最优选择嵌入窗口 $d_w=d_e\tau$。对于无限长的时间序列，此方法等效于选择使非线性模型预测误差最小化的嵌入延迟。对于短且含噪的时间序列，我们发现这种新算法的结果是数据依赖的，并且优于使用标准技术估计嵌入参数。