随机序列中观测同质段的最优检测
概率论
2020-11-23 v3 信息论
math.IT
统计理论
统计理论
摘要
对一个 Markov 过程进行记录。在随机时刻 ，观测序列的分布发生改变。利用概率最大化方法，确定了检测该改变的最优停止规则。得到了一些显式解。
引用
@article{arxiv.0812.3632,
title = {Optimal detection of homogeneous segment of observations in stochastic sequence},
author = {Wojciech Sarnowski and Krzysztof Szajowski},
journal= {arXiv preprint arXiv:0812.3632},
year = {2020}
}
备注
13 pages