马尔可夫调制非线性动态系统的在线推断：一种 Rao-Blackwellized 粒子滤波方法
统计计算
2013-11-27 v1
摘要
马尔可夫调制（切换）状态空间是应用统计中一类重要的模型范式。本文中，我们专门考虑马尔可夫调制非线性状态空间模型，并处理此类模型的在线贝叶斯推断问题。特别地，我们提出一种用于该推断任务的新型 Rao-Blackwellized 粒子滤波器，这是本文的主要贡献。随后给出包括算法概要的详细描述。
引用
@article{arxiv.1311.6486,
title = {Online inference in Markov modulated nonlinear dynamic systems: a Rao-Blackwellized particle filtering approach},
author = {Saikat Saha and Gustaf Hendeby},
journal= {arXiv preprint arXiv:1311.6486},
year = {2013}
}