关于一般状态空间模型中边际平滑分布的双滤波器近似
统计理论
2016-05-30 v1 概率论
统计理论
摘要
一般状态空间模型中的一个普遍问题，是近似给定过去、现在和未来观测的条件下某一状态的平滑分布。本文旨在对双滤波器算法提供的此类平滑分布近似进行严格分析。我们将已有的关于平滑分布近似的结果扩展到这些双滤波器方法，后者将近似滤波分布的前向滤波器与近似给定未来观测的状态后验分布成比例量的后向信息滤波器相结合。
引用
@article{arxiv.1605.08534,
title = {On the two-filter approximations of marginal smoothing distributions in general state space models},
author = {Thi Ngoc Minh Nguyen and Sylvain Le Corff and Eric Moulines},
journal= {arXiv preprint arXiv:1605.08534},
year = {2016}
}