基于在线方差估计的联合平滑分布粒子逼近改进
统计方法学
2011-07-28 v1
摘要
粒子平滑器是广泛用于逼近隐马尔可夫模型中平滑分布的算法。现有算法常受限于计算速度慢或退化问题。本文提出了一种改进任意此类算法的方法，其复杂度与粒子数呈线性关系。当迭代应用于退化的滤波-平滑器时，该方法得到的算法在固定计算时间内优于现有的线性粒子平滑器。此外，相关逼近满足中心极限定理，且渐近方差接近最优，可通过单次算法运行轻松估计。
引用
@article{arxiv.1107.5524,
title = {Particle approximation improvement of the joint smoothing distribution with on-the-fly variance estimation},
author = {Cyrille Dubarry and Randal Douc},
journal= {arXiv preprint arXiv:1107.5524},
year = {2011}
}