自适应缩放Metropolis算法的稳定性与遍历性
概率论
2011-11-21 v3 统计理论
统计理论
摘要
本文研究了两种自适应随机游走Metropolis算法的稳定性和遍历性。这两种算法都基于观测到的接受概率连续调整提议分布的缩放参数。与先前提出的算法形式不同，自适应缩放参数不受限于预定义的紧致区间。第一种算法仅基于尺度自适应，而第二种算法还结合了协方差自适应。在假设目标密度足够光滑且具有紧支撑或超指数衰减尾部的前提下，证明了强大数定律成立。
引用
@article{arxiv.0903.4061,
title = {On the stability and ergodicity of adaptive scaling Metropolis algorithms},
author = {Matti Vihola},
journal= {arXiv preprint arXiv:0903.4061},
year = {2011}
}
备注
24 pages, 1 figure; major revision