关于渐近经验Copula过程的协方差
统计理论
2010-03-17 v2 统计理论
摘要
给出了使来自二元连续分布随机样本的经验Copula过程具有比基于Copula观测的标准经验过程更小的渐近协方差函数的条件。提供了示例并概述了对推断的影响。
关键词
引用
@article{arxiv.0903.3330,
title = {On the covariance of the asymptotic empirical copula process},
author = {Christian Genest and Johan Segers},
journal= {arXiv preprint arXiv:0903.3330},
year = {2010}
}
备注
14 pages, 2 figures