关于Markov过程的次指数收敛到平衡
概率论
2021-08-03 v2
摘要
在研究强Markov过程向平衡的次指数收敛时，我们给出了一个中间Lyapunov条件，它等价于对某个击中时刻矩的控制。这提供了一种联系，类似于（尽管更为复杂）指数情形中存在的联系，即介于耦合方法与基于生成元存在Lyapunov函数的方法之间，处于Fort-Roberts (2005)、Douc-Fort-Guillin (2009) 和 Hairer (2016) 所发现的次指数速率背景下。
引用
@article{arxiv.2004.12826,
title = {On Subexponential Convergence to Equilibrium of Markov Processes},
author = {Armand Bernou},
journal= {arXiv preprint arXiv:2004.12826},
year = {2021}
}
备注
22 pages. Slightly strengthened the main result, added some comparisons with previous results and added some examples