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关于包含范围增长受控的随机积分

概率论 2017-09-19 v1

作者: Nikolai Dokuchaev

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摘要

本短注给出了包含范围增长受控的随机Ito积分的特殊例子。这些积分的被积函数被显式给出。该构造既不涉及停时，也不涉及预测或计算未定权益的条件期望。

关键词

随机Ito积分受控增长包含范围被积函数停时条件期望未定权益

引用

@article{arxiv.1709.05890,
  title  = {On stochastic integrals with controlled growth of their containing range},
  author = {Nikolai Dokuchaev},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1709.05890},
  year   = {2017}
}