Jeffreys 先验下 Student-$t$ 线性回归模型的后验 propriety 研究
统计方法学
2013-11-11 v2 统计理论
应用统计
统计理论
摘要
具有厚尾误差项的回归模型日益流行，可获得对异常值存在更具稳健性的推断。本文聚焦于基于 Jeffreys 规则的客观先验下 Student- 线性回归模型的贝叶斯推断。我们重新审视并修正了 Fonseca 等人 (2008) 提出的后验 propriety 结果。特别是，证明了标准的 Jeffreys 规则先验排除了 proper 后验分布的存在。
引用
@article{arxiv.1311.1454,
title = {On posterior propriety for the Student-$t$ linear regression model under Jeffreys priors},
author = {Catalina A. Vallejos and Mark F. J. Steel},
journal= {arXiv preprint arXiv:1311.1454},
year = {2013}
}
备注
minor editorial changes in this version