关于倒向随机微分方程能观性的不变性及其在随机控制系统中的应用
最优化与控制
2025-05-07 v6
摘要
本文中，我们建立了具有常系数的观测倒向随机微分方程（BSDE）相对于滤波概率空间的能观性不变性。这意味着这些具有常系数的观测BSDE的能观性不受滤波概率空间选择的影响。作为一个说明性应用，我们证明对于具有常系数的随机控制系统，弱能观性、带代价的近似零能控性以及可镇定性在某些或任意滤波概率空间上是等价的。
引用
@article{arxiv.2410.21863,
title = {On invariance of observability for BSDEs and its applications to stochastic control systems},
author = {Bao-Zhu Guo and Huaiqiang Yu and Meixuan Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2410.21863},
year = {2025}
}
备注
27 Pages