高维线性模型中噪声方差的估计
统计理论
2017-11-28 v1 统计理论
摘要
我们考虑在线性回归模型中恢复未知噪声方差的问题。为估计干扰项（回归系数向量），我们使用极大似然估计量的一族谱正则化子。噪声估计基于平方误差的自适应归一化。我们推导了所提方法围绕理想估计量（零干扰情形）集中的上界。
引用
@article{arxiv.1711.09208,
title = {On estimation of the noise variance in high-dimensional linear models},
author = {Yuri Golubev and Ekaterina Krymova},
journal= {arXiv preprint arXiv:1711.09208},
year = {2017}
}
备注
in Russian