无模型高维设定下基于零估计器的信号水平估计方法
统计理论
2022-05-12 v1 统计理论
摘要
我们在协变量分布已知的假设下研究高维回归设定。我们的目标是估计由协变量的最佳线性函数所解释的响应中的变异量（信号水平）。在我们的设定中，既不假设系数向量的稀疏性，也不假设协变量的正态性或条件期望的线性。我们提出了一个无偏且一致的估计器，随后利用零估计器方法对其改进，其中零估计器是指期望值为零的统计量。更一般地，我们提出了一种基于零估计器方法的算法，原则上可改进任意给定估计器。我们研究了所提估计器的若干渐近性质，并在一项仿真研究中展示了它们的有限样本表现。
引用
@article{arxiv.2205.05341,
title = {A zero-estimator approach for estimating the signal level in a high-dimensional model-free setting},
author = {Ilan Livne and David Azriel and Yair Goldberg},
journal= {arXiv preprint arXiv:2205.05341},
year = {2022}
}