关于重要性抽样及其他适当加权样本到目标分布的收敛性
统计理论
2007-06-13 v2 概率论
统计理论
摘要
我们从一个不同的视角考察重要性抽样以及其他关于目标分布 的适当加权样本。通过将相关权重视为直至下一次跳跃的逗留时间, 我们定义适当的跳跃过程。当原始样本序列构成遍历 Markov 链时, 相应的跳跃过程是平稳分布为 的遍历半-Markov 过程。因此, 适当加权样本的收敛类型可能强于加权均值的收敛类型。特别地, 当样本独立且平均权重的上有界时, 我们描述了一种轻微修正, 以得到来自目标分布的精确 (加权) 样本。
引用
@article{arxiv.math/0505045,
title = {On convergence of importance sampling and other properly weighted samples to the target distribution},
author = {S. Malefaki and G. Iliopoulos},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0505045},
year = {2007}
}
备注
15 pagers, 1 figure