统计线性回归滤波器和平滑器的数值鲁棒平方根实现
统计方法学
2024-06-19 v2 数值分析
数值分析
摘要
本文开发了统计线性回归滤波器和平滑器的平方根形式。关键的是，该方法使用QR分解而非Cholesky降阶更新。这使得该方法在数值上比基于降阶更新的方法更鲁棒，后者可能在舍入误差面前失效。这种增强的鲁棒性在一个病态问题中得到了证明，其中该方法与双精度和单精度算术下的参考实现进行了比较。发现新实现在使用较低精度算术时比替代方法更鲁棒。
引用
@article{arxiv.2406.05188,
title = {Numerically robust square root implementations of statistical linear regression filters and smoothers},
author = {Filip Tronarp},
journal= {arXiv preprint arXiv:2406.05188},
year = {2024}
}