非参数多输出中心向外分位数回归
统计方法学
2022-04-27 v2 统计理论
统计理论
摘要
基于 Chernozhukov 等人 (2017) 和 Hallin 等人 (2021) 最近提出的多元中心向外分位数这一新概念，我们考虑非参数多输出分位数回归问题。我们的方法定义了嵌套的条件中心向外分位数回归等高线及区域，其具有给定的条件概率含量且与底层分布无关；它们的图形构成了嵌套的中心向外分位数回归管。我们构造了这些概念的经验对应物，得到可解释的经验区域与等高线，并证明它们能在 Pompeiu-Hausdorff 拓扑下一致地重构其总体版本。我们的方法完全非参数，并在包含异方差与非线性趋势的模拟中表现良好；其作为数据分析工具的效力在一些真实数据集上得到说明。
引用
@article{arxiv.2204.11756,
title = {Nonparametric Multiple-Output Center-Outward Quantile Regression},
author = {Eustasio del Barrio and Alberto Gonzalez Sanz and Marc Hallin},
journal= {arXiv preprint arXiv:2204.11756},
year = {2022}
}
备注
36 pages