河流通量涨落的非线性波动率
统计力学
2009-11-07 v1 无序系统与神经网络
摘要
我们研究了河流通量增量幅值（即波动率）的频谱特性。波动率序列表现出：(i) 强烈的季节性周期；(ii) 在小于一年的时间尺度上具有强幂律相关性。我们通过随机化其傅里叶相位来测试河流通量增量序列的非线性特性，发现替代波动率序列 (i) 几乎没有季节性周期；(ii) 在小于一年的时间尺度上仅存在弱相关性。我们通过测量 (i) 季节性峰值处的功率谱幅值和 (ii) 波动率序列的相关幂律指数，量化了其非线性程度。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0209586,
title = {Nonlinear Volatility of River Flux Fluctuations},
author = {Valerie N. Livina and Yosef Ashkenazy and Peter Braun and Roberto Monetti and Armin Bunde and Shlomo Havlin},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0209586},
year = {2009}
}
备注
5 revtex pages, 6 pages