使用字符串匹配算法的非参数变点检测
概率论
2014-10-24 v2 信息论
math.IT
统计方法学
摘要
给定一个在有限字母表上取值的信源的输出，我们希望检测变点，即信源统计特性发生变化的时刻。受信息论中匹配长度思想的启发，我们引入了一种新颖的非参数估计量，称之为CRECHE（交叉枚举变化估计量）。我们提供的模拟证据表明，该估计量对于模拟信源和由文本源拼接而成的真实数据都表现良好。例如，我们展示了可以精确检测信源从马尔可夫链变为具有相同平稳分布的独立同分布信源的点。我们的估计量不需要对信源分布形式做任何假设，并且避免了估计其概率的需要。此外，通过建立流体极限并使用鞅论证，我们在一个相关的玩具模型下证明了CRECHE估计量的一致性。
引用
@article{arxiv.1106.5714,
title = {Non-parametric change-point detection using string matching algorithms},
author = {Oliver Johnson and Dino Sejdinovic and James Cruise and Ayalvadi Ganesh and Robert Piechocki},
journal= {arXiv preprint arXiv:1106.5714},
year = {2014}
}