基于泰勒矩展开的非线性高斯平滑
数值分析
2021-11-05 v2 数值分析
统计方法学
摘要
本文研究利用泰勒矩展开（TME）格式求解连续-离散高斯平滑问题。在所提平滑方法中，我们应用 TME 方法近似动态模型中随机微分方程的转移密度。此外，我们推导了 TME 平滑估计的理论误差界（均方意义下），表明该平滑器在较弱假设下稳定。文中给出数值实验以说明该方法的实际用途。
引用
@article{arxiv.2110.01396,
title = {Non-linear Gaussian smoothing with Taylor moment expansion},
author = {Zheng Zhao and Simo Särkkä},
journal= {arXiv preprint arXiv:2110.01396},
year = {2021}
}
备注
5 pages, 1 figure