弱依赖可逆线性过程的一致根 -$N$ 相合密度估计量
统计理论
2009-09-29 v1 统计理论
摘要
平稳时间序列的核密度估计量的收敛速率已得到充分研究。对于可逆线性过程，我们构造了一种新的密度估计量，该估计量在上确界范数下以更优的参数速率 收敛。我们的估计量是两个不同的基于残差的核估计量的卷积。我们特别获得了此类基于残差的核估计量的收敛速率；这些结果具有独立的意义。
引用
@article{arxiv.0708.1913,
title = {Uniformly root-$N$ consistent density estimators for weakly dependent invertible linear processes},
author = {Anton Schick and Wolfgang Wefelmeyer},
journal= {arXiv preprint arXiv:0708.1913},
year = {2009}
}
评论
Published at http://dx.doi.org/10.1214/009053606000001352 in the Annals of Statistics (http://www.imstat.org/aos/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)