一类部分观测分段确定马尔可夫过程的多层粒子滤波
统计计算
2023-09-07 v1
摘要
本文考虑一类部分观测分段确定马尔可夫过程（PDMPs）的滤波。特别地，我们假设由常微分方程（ODE）驱动确定性部分，且只能通过时间离散化数值求解。基于文献 [20] 中的方法，我们开发了一种新的粒子滤波与多层粒子滤波（MLPF），以近似与离散化 ODE 相关的滤波器。我们给出了 MLPF 的均方误差界，该界为该算法仿真参数的设置提供指导，并意味着相较于使用粒子滤波可获得显著的计算增益。我们的理论主张在多个数值例子中得到证实。
引用
@article{arxiv.2309.02998,
title = {Multilevel Particle Filters for a Class of Partially Observed Piecewise Deterministic Markov Processes},
author = {Ajay Jasra and Kengo Kamatani and Mohamed Maama},
journal= {arXiv preprint arXiv:2309.02998},
year = {2023}
}