基于 Arte-Blue Chip Index 的现代投资组合分散化
投资组合管理
2024-09-30 v1
摘要
本文提出了一种将蓝筹艺术品作为可行资产类别以实现投资组合分散化的新颖评估方法。我们提出了 Arte-Blue Chip Index，该指数追踪了 1990 年至 2024 年期间来自 584 家拍卖行的 157 位艺术家的 81,891 笔公开交易，基于此评估 100 位表现最佳的艺术家。通过比较蓝筹艺术品价格趋势与股票市场波动，我们的指数深入揭示了蓝筹艺术品投资的风险与收益特征。我们的分析表明，在分散化投资组合中配置 20% 的蓝筹艺术品，可在保持与 S&P 500 相似的波动率水平的同时，将风险调整后收益提高约 20%。
引用
@article{arxiv.2409.18816,
title = {Modern Portfolio Diversification with Arte-Blue Chip Index},
author = {Simon Levy and Maxime L. D. Nicolas},
journal= {arXiv preprint arXiv:2409.18816},
year = {2024}
}
备注
15 pages, 1798 words, 3 figures, 3 tables