国际股票市场中的灾难性风险建模：一种极值方法
风险管理
2011-03-30 v1 统计金融
摘要
本文使用区组极大极值方法来量化国际股票市场中的灾难性风险。风险度量是从收益率分布的设定阈值生成的，从而避免了在表现出不同风险水平的市场中使用绝对收益率的陷阱。通过对主要市场的应用，本文发现日经指数比富时指数和道琼斯指数更容易发生灾难性风险。
引用
@article{arxiv.1103.5656,
title = {Modelling catastrophic risk in international equity markets: An extreme value approach},
author = {john cotter},
journal= {arXiv preprint arXiv:1103.5656},
year = {2011}
}